Analisis Abnormal Return Saham Dimasa Pandemi Sebelum Dan Saat Pemberlakuan Pengumuman 06 Mei 2021 (Studi Pada Perusahaan Sektor Transportasi Go-public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya perbedaan abnormal returns saham dimasa pandemi covid-19 sebelum dan saat pengumuman larangan mudik 06 Mei 2021 pada sektor transportasi di BEI. Studi peristiwa (event study) dijadikan sebagai metode dalam penelitian untuk melihat kajian informasi dibursa efek. Perusahaan bagian transportasi di BEI dijadikan populasi yang berjumlahkan 28 sektor. Purposive sampling dijadikan sebagai alat penarikan sampel yang telah ditentukan oleh peneliti dan dibagi menjadi beberapa kriteria dan didapatkan 26 sektor yang masuk dalam kriteria. Alat ukur yang dipakai untuk pengolahan data merupakan software SPSS model 25. pengujian paired sample wilcoxon signed ranked test digunakan sebagai alat menguji hipotesi dikarenakan satu diantara data distribusinya sangat tidaklah normal terhadap tingkat signifikan dengan nilai 0,05. Peneliti mendapatkan Hasil dari pengujian hipotesis yaitu tidak adanya perbedaan abnormal returns sebelum dan saat kejadian larangan mudik 06 Mei 2021. Hasil dari pengujian paired sample wilcoxon signed ranked test yakni hasil signifikannya melebihi dari nilai standarnya (0,05).
Kata Kunci : Abnormal Returns, Larangan Mudik, Pandemi Covid-19