ANALISIS INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) MENGGUNAKAN METODE WAVELET THRESHOLDING

Saham merupakan salah satu jenis investasi jangka panjang dalam pasar modal. Indikator pergerakan saham yang paling sering digunakan yaitu indeks harga saham gabungan (IHSG). Data IHSG merupakan data runtun waktu yang fluktuasinya beragam, sehingga dapat dianalisis menggunakan peramalan. Salah satu metode peramalan yang dapat digunakan yaitu metode wavelet thresholding, karena dapat menganalisis data runtun waktu stasioner, nonstasioner, dan nonlinear dengan menghasilkan estimasi yang mulus. Metode wavelet thresholding memiliki filter wavelet dan parameter thresholding serta fungsi thresholding yang dapat digunakan dalam menganalisis. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan nilai MSE dari beberapa filter wavelet yaitu haar, daubechies, dan coiflet pada level 1 sampai 7 menggunakan fungsi soft thresholding serta parameter minimax dan sure thresholding. Filter wavelet terbaik yaitu filter wavelet coiflet orde 3 pada level 2 dengan parameter sure thresholding karena memiliki nilai MSE terkecil sebesar 0.0094. Pola perbandingan data aktual dan hasil ramalan pada filter terbaik memiliki kemiripan pergerakan grafik.