PEMODELAN INFLASI KOTA PALU MENGGUNAKAN MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE (MSAR)

Model Markov Switching Autoregressive (MSAR) merupakan suatu model yang mampu menjelaskan perubahan struktur pada data time series. Perubahan struktur yang sering terjadi pada data time series diduga dipengaruhi oleh suatu variabel acak tak teramati atau disebut dengan state. Data time series yang digunakan pada penelitian ini adalah nilai inflasi di Kota Palu tahun 2010-2020. Data inflasi mempunyai pergerakan perubahan kondisi fluktuasi yakni penurunan dan peningkatan nilai inflasi. Penelitian ini akan menentukan model terbaik laju perubahan nilai inflasi, menentukan besar peluang perpindahan dan bertahannya suatu state, dan besarnya dugaan durasi masing-masing state. Model MSAR terbaik yang diperoleh adalah MS(2) AR(1) dengan peluang perpindahan state disajikan dalam matriks transisi. Dalam model MSAR dihitung dugaan durasi lama state penurunan dan peningkatan nilai inflasi bertahan sebesar 3 bulan dan 7 bulan.

Kata Kunci: Inflasi, Model Time Series, MSAR, State