Penerapan Model Nonlinier Self-exciting Threshold Autoregressive (setar) Untuk Data Nilai Tukar Rupiah (kurs) Terhadap Dolar Australia

Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia berdampak pada perekonomian Indonesia, mengingat Indonesia dan Australia banyak menjalin kerja sama dalam berbagai bidang yang membuat kedua negara tersebut banyak melakukan transaksi. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian untuk memodelkan data menggunakan model nonlinear Self-Exciting Threshold Autoregressive (SETAR). Model SETAR merupakan model nonlinear yang mengasumsikan bahwa variabel Y_t mengikuti model autoregressive dalam sebuah regime, tetapi dapat berpindah antar regime tergantung pada panjang delay Y_t. Model SETAR dapat menangkap lompatan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemodelan SETAR menghasilkan model 2-regime SETAR (1,3,1) dengan threshold sebesar -0,0375. Hasil dari model tersebut membagi data menjadi 2 bagian, yaitu regime bawah sebanyak 280 data dan regime atas sebanyak 112 data. Sehingga disimpulkan dapat memodelkan data nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia.