PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, DAN VARIAN RETURN SAHAM TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA INDUSTRI KONSUMSI DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga saham, volume perdagangan, varian return saham secara simultan terhadap bid-ask spread dan pengaruh parsial harga saham, volume perdagangan, varian return saham terhadap bid-ask spread pada industri konsumsi di bursa efek indonesia. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 43 perusahaan konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, dari jumlah populasi yang ada 31 perusahaan yang menjadi sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2016-2017 (1) Secara simultan harga saham, volume perdagangan, varian return saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap bid-ask spread pada industri konsumsi di bursa efek indonesia, (2) Harga saham berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bid-ask spread pada industri konsumsi di bursa efek indonesia, (3) Volume perdagangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bid-ask spread pada industri konsumsi di bursa efek indonesia, (4) Varian return saham berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap bid-ask spread pada industri konsumsi di bursa efek indonesia.

Kata kunci : Harga saham, Volume perdagangan, Varian return saham dan Bid-ask spread