PERAMALAN EKSPOR NONMIGAS DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE ARFIMA (AUTOREGRESSIVE FRACTIONALLY INTEGRATED MOVING AFERAGE)

ARFIMA merupakan pengembangan dari model ARIMA. Model ini digunakan untuk data yang memiliki ketergantungan jangka panjang (long memory). Ketergantungan jangka panjang dalam model ARFIMA dapat dilihat dari plot ACF atau nilai Hurst. Pada penelitian ini akan menggunakan metode ARFIMA dalam meramalkan ekspor nonmigas di Indonesia. Estimasi parameter differencing menggunakan metode Exact Maximum Likelihood. Diperoleh nilai parameter d = 0.3435276 dengan model yang terpilih adalah ARFIMA (2, 0.3435276,1). Hasil akurasi peramalan ditunjukkan berdasarkan nilai MAPE lebih kecil dari 10% sehingga prakiraan yang dihasilkan sangat baik.