PERBANDINGAN METODE ARIMA DAN RANDOM FOREST DALAM MEMPREDIKSI HARGA EMAS BERDASARKAN PERGERAKAN MATA UANG DAN SUKU BUNGA

Dalam situasi ekonomi global yang tidak stabil dan ketidakpastian politik internasional, emas tetap menjadi
aset andalan bagi investor sebagai tempat berlindung yang aman. Namun, fluktuasi harga emas yang
dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal menciptakan tantangan dalam memprediksi harga
dan mengambil keputusan investasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan akurasi
prediksi harga emas dengan menggunakan dua metode, yaitu ARIMA dan Random Forest, yang
mempertimbangkan data pergerakan mata uang dan suku bunga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
metode ARIMA pada set data pengujian menghasilkan MAPE sebesar 4.26%, sedangkan model Random
Forest menghasilkan MAPE sebesar 2.25%. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa model Random Forest memiliki performa yang lebih baik dalam memprediksi harga emas
dibandingkan dengan model ARIMA.
Kata kunci :ARIMA ; Perbandingan model ; Prediksi;Random forest